Fed plus COT: wie du deinen Makro-Bias in 30 Minuten baust.

Mein Sonntagsritual besteht aus drei Schritten und dauert 30 bis 45 Minuten. Es ist die einzige Vorbereitung die ich für die ganze Woche brauche — und sie reicht.

01Schritt 1 — COT Report

Welche Positionen haben Commercials und Large Specs in der letzten Woche aufgebaut oder reduziert? Wenn Commercials Net-Short in NQ stehen während Specs Net-Long sind, ist das eine Warnung. Smart Money positioniert sich auf der anderen Seite.

02Schritt 2 — Fed-Liquidität

Reverse Repo, Bank Reserves, Treasury General Account. Wenn die Liquidität schrumpft, schrumpfen typischerweise auch die Risk-Assets. Das ist nicht 1:1 aber es gibt dir den makro-strukturellen Wind im Rücken oder ins Gesicht.

03Schritt 3 — DXY und Yields

Plotte DXY und 10y-Yields gegen Indizes. Wenn der Dollar bricht und Yields fallen, ist das typischerweise risk-on. Wenn beide steigen, risk-off. Diese Cross-Market-Logik bestätigt oder negiert deinen COT-Bias.

Diese drei Datenpunkte zusammen geben dir 80% deines Bias. Den Rest macht die LTF-Confirmation während der Woche. Aber du gehst nie blind in die Woche rein — und du tradest nie gegen den makro-strukturellen Wind ohne sehr guten Grund.